초록색 보물상자

히스토리 1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다. 3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다 4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다. 5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다 6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다. * 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다 7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다 ..

히스토리 1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다. 3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다 4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다. 5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다 6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다. * 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다 7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다 ..

오늘은 4차 소형주 퀀트 투자의 수익률을 책임지고 있는 '윙입푸드'에 대해서 GPT를 통해 기업분석을 하려고 합니다. 소형주 퀀트 투자는 2022년 11월부터 진행하고 있으며 약 1년 6개월 기간 동안 +18%의 수익을 내고 있습니다. 자세한 수익률 리뷰 및 4차 투자를 위한 리밸런싱은 지난 포스팅을 참고 부탁드립니다. 사실 퀀트 투자는 정량적인 재무적인 데이터를 기반으로 투자하는 방법입니다. 이러한 방법은 객관성을 부여하지만, 숫자가 조작되어 있거나 (분식회계 등), 데이터의 오류, 업데이트의 주기에 따라 결과가 달라질 수 있는 리스크가 존재합니다. 또한 숫자가 표현하지 못하는 정량적인 부분에 대해서는 검토가 어렵습니다. 반면에 정성적인 지표는 그 기업을 꾸준히 모니터링하지 않는 이상 파악하기가 어려운..

저는 3개월 단위로 소형주 퀀트 투자의 리밸런싱을 진행합니다. 3차 투자는 23년 11월 ~ 1월이며 3차 투자 기간이 끝나 4차 투자를 위한 리밸런싱을 진행했습니다. 1. 퀀트 투자의 특징 아시다시피 퀀트 투자는 재무 데이터를 활용하여 사전에 정해놓은 기준에 따라 의사 결정을 하는 투자 방식입니다. 이 방법론은 시장의 감정이나 개인의 직관 대신, 과거의 데이터와 통계적 분석을 기반으로 합니다. 퀀트 투자의 중요성은 시장의 잡음을 배제하고 객관적이며 반복 가능한 투자 결정을 가능하게 함으로써, 높은 수준의 투자 효율성과 성과를 달성할 수 있다는 데에 있습니다. 2. 리밸런싱의 역할 시간이 지남에 따라 투자의 성과 차이로 인해 원래의 자산 배분 비율이 변동할 수 있습니다. 이때 리밸런싱을 실시하여 포트폴리..

히스토리 1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다. 3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다 4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다. 5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다 6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다. * 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다 7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다 ..

히스토리 1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다. 3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다 4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다. 5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다 6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다. * 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다 7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다 ..

히스토리 1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다. 3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다 4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다. 5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다 6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다. * 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다 7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다 ..

저평가 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 22년 11월부터 투자를 시작하였고 22년 11월 ~ 23년 10월까지의 누적 수익률은 +15.1%입니다. 지난 23년 4월 수익률 리뷰에서 언급한 것처럼 22년 11월 ~ 23년 4월까지는 퀀트투자를 했었고, 23년 5월 ~ 10월은 예금에 투자한 상황입니다. 이제 23년 11월을 맞아 세 번째 퀀트투자를 준비하고 있으며, 이번 포스팅에서는 예금으로 투자했던 기간 동안 벤치마크들의 움직임과 종목 선정을 할 예정입니다. 제가 투자하고 있는 전략은 을 소형주 30개 종목에 적용하여 투자하고 있습니다. 드레먼 역발상 전략은 고배당 + 저평가 주식에 투자하고 있으며, 이런 스타일은 경기불황 중, 경기불황 이후에 좋은 성과를 낸다고 합니다. 드레먼 역발상 스코어 전략을 소..

얼마 정도 있어야 부자일까? 의 당당한부자 대국민 설문의 23년 설문결과를 참고하면 총 자산기준으로는 20~50억원정도, 현금성 금융자산은 10억원 정도가 있으면 부자라는 응답이 가장 많았다. 부자의 기준은 개인별로 다르겠지만 일반적으로 부자의 기준은 설문결과와 같이 '재산'으로 한다. 하지만 부자의 기준을 '재산'으로 정한다면 영원히 끝나지 않는 경주를 하게 될 수도 있다. 만약 10억원하는 아파트에 돈을 악착같이 모아 들어갔다고 치자. 그러면 그 10억원 짜리 아파트에 사는 사람들 중 자산이 20억원이 넘는 사람이 있을 것이고, 이 사이에서 10억원하는 아파트가 전 재산인 사람이 만족할 수 있을까? 재산을 목표로 한다면 그 목표보다 더 많은 재산을 가진 사람은 항상 존재하기 때문에 끝이 나질 않는다...

지난 포스팅에서 테일러에 있는 스코어 전략을 살펴보고 '드레먼 역발상 스코어', '성장 가치 스코어' 전략 중 시가총액이 낮은 순으로 종목 선정하여 투자하면 성과가 좋을 것 같다는 내용을 다뤘습니다. 2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두물머리 천영록대표님이 '앞으로 5년 어떻게 투자할 것인가?'라는 세미나를 2022년 10월~11월에 진행했었습니다. 그 내용에 대해서 블로그에 글을 쓸지 모르겠지만, 투자 방법 차원에서 요약하면 greentresure.com ​ 포스팅하고 나서 생각해 보니 종목을 추출한 이후에 시가총액 낮은 순으로 종목 선정하는 것이 아니라 Factor에 시가총액 기준이 있으니 초기부터 시가총액 기준을 추가하여 종목 선정하는 것이 좋겠다 생각이 들었습니다. 기존 : 스코어 ..