초록색 보물상자

히스토리 1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다. 3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다 4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다. 5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다 6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다. * 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다 7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다 ..

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개인이 스스로 코딩을 통한 퀀트 투자를 하는 것이 아니라면 퀀트 투자를 준비하다 보면 여러 가지 퀀트 소프트웨어를 접하게 됩니다. 저는 테일러와 퀀터스를 주로 사용하고 있는데 같은 팩터를 넣고 백테스트 / 종목 추출을 하더라도 두 소프트웨어 간 추출되는 종목이 다릅니다. 예를 들어 두 소프트웨어에 PER 팩터만 입력하고 종목을 30개 추출할 경우 단 5개만 겹치는 현상이 있습니다. 이 부분은 퀀트에 관심 있고 여러 소프트웨어를 사용하는 사람들은 대부분 고민하고 있는 사항인 것 같고, 이에 퀀터스 공식 카페에도 문의가 올라와 있습니다(퀀터스 공식 카페 FAQ 캡처). 공식 카페의 답변은 소프트웨어 제작자 별로 조건들이 다르기 때문에 다를 수밖에 없다는 입장입니다. 1) 데이터 자체 2) 리밸런싱 날짜 3)..