초록색 보물상자

히스토리 1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다. 3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다 4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다. 5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다 6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다. * 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다 7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다 ..

히스토리 1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다. 3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다 4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다. 5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다 6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다. * 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다 7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다 ..

저는 3개월 단위로 소형주 퀀트 투자의 리밸런싱을 진행합니다. 3차 투자는 23년 11월 ~ 1월이며 3차 투자 기간이 끝나 4차 투자를 위한 리밸런싱을 진행했습니다. 1. 퀀트 투자의 특징 아시다시피 퀀트 투자는 재무 데이터를 활용하여 사전에 정해놓은 기준에 따라 의사 결정을 하는 투자 방식입니다. 이 방법론은 시장의 감정이나 개인의 직관 대신, 과거의 데이터와 통계적 분석을 기반으로 합니다. 퀀트 투자의 중요성은 시장의 잡음을 배제하고 객관적이며 반복 가능한 투자 결정을 가능하게 함으로써, 높은 수준의 투자 효율성과 성과를 달성할 수 있다는 데에 있습니다. 2. 리밸런싱의 역할 시간이 지남에 따라 투자의 성과 차이로 인해 원래의 자산 배분 비율이 변동할 수 있습니다. 이때 리밸런싱을 실시하여 포트폴리..

히스토리 1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다. 3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다 4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다. 5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다 6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다. * 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다 7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다 ..

히스토리 1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다. 3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다 4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다. 5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다 6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다. * 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다 7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다 ..

히스토리 1. CAGR 15%를 목표로 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 2. 투자금액은 전체 자산의 10% 수준입니다. 3. 퀀트 데이터(소프테웨어)는 테일러를 사용하고 있습니다 4. 한국시장에 총 30개 종목에 균등하게 분할하여 투자하고 있으며, 리밸런싱은 3개월마다 진행 중입니다. 5. 30개 종목은 드레먼 역발상 스코어 상위 20%에 시가총액 하위 20% 팩터를 활용한 전략을 사용하고 있습니다 6. 위 전략의 백테스트 결과는 2005년 01월 ~ 2022년 10월 수익률 +18,223%(CAGR 34%), MDD -45%입니다. * 이에 대한 자세한 내용은 '2008년 금융위기 때는 어떤 전략이 좋았을까? 두 번째' 포스팅에서 확인하실 수 있습니다 7. 2022년 11월 첫 퀀트투자를 시작했습니다 ..

저평가 소형주에 퀀트투자하고 있습니다. 22년 11월부터 투자를 시작하였고 22년 11월 ~ 23년 10월까지의 누적 수익률은 +15.1%입니다. 지난 23년 4월 수익률 리뷰에서 언급한 것처럼 22년 11월 ~ 23년 4월까지는 퀀트투자를 했었고, 23년 5월 ~ 10월은 예금에 투자한 상황입니다. 이제 23년 11월을 맞아 세 번째 퀀트투자를 준비하고 있으며, 이번 포스팅에서는 예금으로 투자했던 기간 동안 벤치마크들의 움직임과 종목 선정을 할 예정입니다. 제가 투자하고 있는 전략은 을 소형주 30개 종목에 적용하여 투자하고 있습니다. 드레먼 역발상 전략은 고배당 + 저평가 주식에 투자하고 있으며, 이런 스타일은 경기불황 중, 경기불황 이후에 좋은 성과를 낸다고 합니다. 드레먼 역발상 스코어 전략을 소..

저평가 소형주에 퀀트투자하고 있으며, 23년 4월 수익률 리뷰입니다. 퀀트투자, 특히 소형주 퀀트투자는 유튜버 강환국님의 영향으로 많이 증가하고 있습니다. 퀀트프로그램을 사용하면 비전문가도 퀀트투자를 할 수 있다고 이야기를 하고 있으나 실제로 투자하고 실적을 기록하고 있는 사람은 많지 않은 것 같습니다. 저는 23년 11월말 소형주 퀀트투자를 시작하였고, 계속해서 수익률을 기록하고 있으니 소형주 퀀트투자에 관심이 있으신 분들은 제 수익률 리뷰를 참고하여 주시기 바랍니다. 제가 투자하고 있는 전략은 을 소형주 30개 종목에 적용하여 투자하고 있습니다. 드레먼 역발상 전략은 고배당 + 저평가 주식에 투자하고 있으며, 이런 스타일은 경기불황 중, 경기불황 이후에 좋은 성과를 낸다고 합니다. 드레먼 역발상 스코..

두물머리 천영록대표님이 '앞으로 5년 어떻게 투자할 것인가?'라는 세미나를 2022년 10월~11월에 진행했었습니다. 그 내용에 대해서 블로그에 글을 쓸지 모르겠지만, 투자 방법 차원에서 요약하면 아래와 같습니다. 1) 현재는 주식과 채권이 같이 움직이는 사이클이므로 자산 배분만으로는 부족하다 (올웨더, 영구포트폴리오 등); 2) 똑똑한 전략으로 배분이 필수적 (동적자산배분, style 투자 등) - style 쪽에서는 경기 불황 중 경기 불황 이후에는 고Yield 주 & 저평가 Factor가 잘 작동한다​ - 그동안 미국 대비 적게 오른 신흥국에서 기회를? 그래서 이번에는 현재 시점이 투자 사이클 상 경기 불황 중, 경기 불황 이후 정도로 생각되어, 스타일 투자 관점에서 2008년 ~ 2013년에 (5..