[소형주퀀트투자] 23년 3월 수익률 리뷰

 안녕하세요. 23년 3월 소형주퀀트투자의 수익률 리뷰 시간입니다. 제가 투자하고 있는 전략은 하단에 있습니다.

 - 2022년 11월 29일 첫 투자시작

 - 2023년 2월 말 첫 리밸런싱

 - 2023년 3월 리밸런싱 후 투자시작!

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▽ 지난 수익률이 궁금하신 분은 아래 링크!

[소형주퀀트투자] 23년 2월 수익률 리뷰 및 리밸런싱

 

23년 3월 수익률

 3월에는 4개의 종목이 15%이상의 준수한 성적을 올려주어서 다행이 -1.2% 하락으로 마무리할 수 있었습니다. 투자 시작후 누적 수익률은 7.0% 입니다.

(2번 종목 매수 실패)

 이미 확인하신 분도 계시겠지만, 지금 2번의 수익률이 비어 있습니다. 2번 수익률이 비어있는 이유는 종목을 매수하지 못했습니다. 매매툴을 사용하지 않고 손으로 하고 있으며 (개선해야겠습니다), 3/6일 매수할 당일 +10% 이상 상승하고 있어 조금 조정받으면 사야겠다 라는 생각을 가졌습니다. 그러나 그 이후로 이 주식은 계속 상승하여 제 매수 목표가 대비 46% 상승을 해버렸습니다. 

 

(손절 도입?!)

 현재 3개 종목이 -10% 이상 하락하고 있습니다. 손절라인을 긋고 진행을 해야할지, 아니면 계속 지켜봐야할지 고민이 됩니다. 지난 분기 (11~2월) 투자의 경우 첫 1개월차에 -10% 이상을 기록한 종목이 12개였고 최종 한개 종목을 제외하고서는 1개월차보다는 상승했습니다. 이 결과만 봤을때는 손절하지 않는 것이 적합해 보이나, 아직 판단 내리기에는 데이터가 적어 3~5월의 투자 결과를 보고 판단해야겠습니다.

 

벤치마크 - 기간 살짝 다름

 지난 한 달간 코스닥이 엄청난 상승을 보여줬습니다. 코스닥의 상승은 전체 종목의 상승보다는 에코프로비엠, 에코프로 등의 에코 형제들의 폭등으로 일어난 결과여서, 에코형제들을 담지 않고 있었던 사람들은 코스닥 지수 상승을 이기기 어려웠습니다 (그냥 지수사야하나...? ㅠㅠ)

 다만 제 기존 가치투자하고 있는 계좌는 폭망하여 한 달 사이에 -7.4%가 하락했습니다. 기존 방법보다는 조금 더 나은 성과를 내고 있음에 감사해야겠습니다.

 

 

※ 투자전략

○ 구성 종목 수 : 30개

○ 리밸런싱 주기 : 3개월

○ 종목 선정 기준 : 영업이익률 우선 (적자기업, 매출액 및 영업이익 감소 기업 제외, 배당 미실시 기업 제외)

○ 백테스트 소프트웨어 : 테일러

○ 전략 : 드레먼 역발상 스코어

 

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감사합니다!